Monte-Carlo-Rechner mit drei Resampling-Methoden — wahlweise mit eigenen Trade-Returns oder synthetisch aus Win Rate × R/R.
Echte Account-Trades laden — R-Multiples aus netPnl / |slUsd|, Fallback Ø-Loss-Pool. Zeitraum kommt aus dem Header-Filter.
Keine Accounts gefunden. Lege zuerst einen Account unter Konten an.
R-Multiples manuell, als CSV oder synthetisch erzeugen. Optional Regime-Tag pro Trade.
Trades
100
Win Rate
63,00%
Avg Win
2,00R
Avg Loss
1,00R
Ø R / Trade
0,89R
Std
1,46R
Resampling-Methode wählen, Iterationen festlegen, Equity-Pfade simulieren.
Erst Monte-Carlo in Modul 2 ausführen.